量迹云图 · 期货知识
期货套利的常见结构：跨期、跨品种与跨市场
套利通常关注两个相关价格之间的关系，而不是单一合约的绝对方向。价差可能长期波动，相关性也会变化，因此“关系交易”仍然包含风险。
跨期套利比较同品种不同月份
两个合约受相似供需影响，但库存、资金成本和交割时间不同。临近换月和交割时，流动性差异尤其重要。
跨品种套利依赖经济联系
相关品种可能处于同一产业链或具有替代关系。产业结构、政策和季节变化都可能改变历史价差范围。
跨市场套利增加执行条件
不同市场的交易时间、币种、规则和资金安排可能不同，价格看似接近也不代表可以无风险同步成交。
价差观察要保持相同时间点
使用量迹云图查看相关品种时，应核对交易日和更新时间。跨时点数据会放大或缩小表面价差，影响比较。
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参考核对：上海期货交易所等国内期货交易所公开规则与投资者教育资料。具体交易制度和参数以交易所、期货公司最新正式公告为准。